Содержание
Лимитные ордера покупателей расположены в левом блоке стакана, а лимитные ордера продавцов – в правом блоке. Лимитные ордера на покупку называют „бидами” (англ. bid; предлагаемая цена), а на продажу – «асками» (англ. ask; запрашиваемая цена). Самая низкая цена из всех «асков» называется лучшей ценой Ask, и самая высокая цена из всех «бидов» – лучшей ценой Bid.
Имея большой объем денег, такие игроки могут существенно сместить баланс спроса и предложения. Чем крупнее оперируемые игроком суммы — тем более существенное и долгосрочное влияние оказывают на рынок его действия. Основная задача использования стакана и ленты — определение присутствия глубина рынка таких игроков, попытка понять их намерения и насколько им это удается. Активные участники выкупают лимитные заявки пассивных участников по лучшей рыночной цене, поэтому их заявки называются –рыночным ордером. В других случаях эти данные можно приобрести за определенную плату.
Чьи ордера видны
Также, рекомендую прочесть статью про справедливую цену, под названием «гипотеза эффективного рынка». Закон спроса и предложения, как считают многие, включает в себя две составляющие; собственно сам спрос, и предложение. Закон спроса и предложения в принципе не может трактоваться без таких необходимых составляющих, как спрос, предложение и цена. В целом, вы можете использовать https://fxdu.ru/ данную систему только как помощник и дополнение к уже работающей торговой стратегии, в отдельности она вряд ли принесет положительный результат. Эти ордера исполняются по мере продвижения цены и выполняются они по заранее указанной цене, такие ордера как раз и заполняют весь стакана. Данный биржевой стакан взят с биржи Binance еще до обновления, сейчас он мало чем отличается.
Обычно при покупке акций компании с чрезвычайно ликвидными акциями и большим количеством покупателей и продавцов в любой момент времени не наблюдается заметных ценовых движений. В такой ситуации говорят, что рынок данной конкретной акции является глубоким из-за большого количества отложенных ордеров, которые еще не исполнены. Важно понимать не только что такое глубина рынка в квике, но и как использовать ее в своей торговой стратегии. При большом разнообразии действующих на рынке сил обращать внимание нужно в первую очередь на глобальные тенденции . Действия влиятельных игроков обусловливают развитие ситуации на торгах.
Дубликаты ордеров
Ордера, которые учитываются при оценке глубины рынка, хранятся в книге лимитных ордеров. Под лимитным ордером понимается сумма, которая должна быть продана по определенному лимитному ордеру с заранее установленной ценой или выгодной ценой для данного размера. На заранее определенную цену не накладывается никаких ограничений по цене.
Сделки внутри спреда — скальпер выставляет лучший «бид» на покупку, а потом сразу выставляет лучший «аск» на продажу. При удачно подобранном моменте и достаточной ширине спреда удается сделать быструю сделку с небольшой прибылью, окупающей комиссию. Часто рядом с биржевым стаканом располагается график котировок. В таблице показаны потенциальные сделки, которые могут и не совершиться, если не произойдет встречи продавца и покупателя.
Можно выделить трейдеров и средних инвесторов по объему их сделок и частоте выдачи ордеров. Поддержана трансляция поля «Пассивный объем» в Таблице расширенных обязательств маркет-мейкеров по фондовому и валютному рынкам. Поле отражает текущий объем заключенных пассивных сделок.
Обязательства и требования по активам (расширенные) [ЦК]. Консолидация (англ. – consolidation) – этап слабых изменений в ценах, после трендового движения. Рынок входит в этап замирания образуя ряд технических фигур (треугольники, каналы).
Ведь им выгодно скупить всё необходимое количество акций по максимально низкой цене, а потому они будут стараться действовать максимально осторожно, приобретая акции ограниченными объёмами. Цифра рядом с ценой обозначает количество лотов (или контрактов на срочном рынке), которое можно купить/продать по этой цене. Если вы хотите купить, например, 100 лотов, то вы можете купить 15 лотов по цене 74,84 и все остальное по 74,85. Если продать, то весь объем можно реализовать по 74,8. Если эти цены вас не устраивают, тогда вы размещаете лимитную заявку по интересующей цене, она появляется в стакане, и вы ждете, пока найдется участник торгов, который её исполнит.
Глубина рынка на графике в квике
То есть на больших ступеньках юзеры хотят заработать много монет. На данном примере видно, что цена задерживается на конкретном значении. Это происходит потому, что на продажу выложено 44 млн монет одной заявкой. Только в случае ее выполнения цена сможет вырасти. Но обычно мы хотим купить дешевле, а продать дороже.
- Именно поэтому нельзя рассматривать все пункты по-отдельности.
- Начинающие трейдеры, думаю, оценят эту статью.
- На заранее определенную цену не накладывается никаких ограничений по цене.
- Агрессивными считаются заявки, которые подаются с рынка (т.н. рыночные приказы) – такие ордера двигают рынок.
- Последняя сделка могла пройти как по лучшей цене Bid, так и по лучшей цене Ask.
При продаже инструмента стоимость на него снижается, если товар покупается – растет. То есть, если мы знаем настоящие объемы сделок, то у нас появляется возможность с большой степенью достоверности предсказать то, как в дальнейшем развернется рыночная ситуация. При этом стакан цен отображает те ордера, которые размещаются через брокера, услугами которого пользуется конкретный трейдер. Биржевой стакан (level 2 на американском рынке) – это список лимитных заявок на рынке в текущий момент. Как правило, заявки на продажу расположены сверху и выделены красным цветом – еще их называют «аски»(от англ. ask – спрос). Заявки на покупку выделены зеленым, расположены снизу и называются «биды» (от англ. bid – предложение).
Поэтому трейдеру нельзя полагаться на показания одного индикатора глубины. Адекватную картину происходящего составляют только из комплексного анализа рынка , в частности исходя из статистики выполненных ордеров. Такой подход позволяет трейдеру достоверно предсказать вероятное развитие ситуации и минимизировать риски. Глубина рынка — графическое выражение «биржевого стакана».
Что показывает график глубины рынка?
Цифра рядом с ценой обозначает количество купленных/проданных лотов (или контрактов на срочном рынке). В ней располагаются заявки или ордера на покупку и продажу активов в порядке поступления. Цифры в течение дня меняются, по ликвидным активам движение идет каждую секунду.
Что такое глубина рынка?
Алгоритмы их действий легко отследить с опытом. Техническое отличие между их показателями в том, что гистограмма глубины характеризует только поданные заявки на открытие позиций по активам, т.е. Основывается на потенциальном, а не действительном количестве сделок. Огромный массив скрытых ордеров не позволяет в полной мере оценить текущую торговую ситуацию. Из-за почти мгновенного выполнения ордеров высокочастотных роботов довольно трудно заметить в стакане криптовалютной биржи, но они четко видны в ленте сделок. Роботы работают по специальным алгоритмам и характеризуются очень высокой скоростью вычислений.
Зеленая линия на графике говорит об объеме заявок на покупку, а красная – на продажу. Текущая цена – это последняя цена, по которой торгуется инструмент. Последняя сделка могла пройти как по лучшей цене Bid, так и по лучшей цене Ask. С этими двумя терминами мы разберемся чуть позже, а для начала рассмотрим такое понятие, как глубина рынка или биржевой стакан (Depth of Market — DOM).
В торговые часы текущая цена (отмечена в модуле Smart DOM желтым цветом) колеблется между лучшей ценой Bid и лучшей ценой Ask. 1 видно, что текущая цена является лучшей ценой Bid. Устанавливая рыночный ордер Buy, трейдер тем самым «дает знать» рынку, что в текущий момент он хочет купить X контрактов по лучшей цене Ask.
Чем больше глубина рынка, тем больше вероятность торговать большими объемами ценных бумаг без значительного влияния на их цену. Глубина стакана «20Х20» обозначает, что в окне будут отображаться заявки по 20-ти лучшим ценам на продажу и 20-ти лучшим ценам на покупку». График глубины и биржевой стакан — очень полезные инструменты.
Как правильно понимать глубину рынка
В то время как, маркет ордера напротив, являются ордерами двигателями. Глубина рынка — это таблица, в которой отражена информация о предложениях, представленных продавцами и покупателями в конкретный день и в конкретное время. Диаграмма четко отражает весь объем торгов, а также их движения, которые есть сейчас отображает криптовалютная биржа.
Это предоставит им возможность вовремя выйти из сделки. Места разворота тренда всегда сопровождаются большими объемами, направленными развернуть цену в обратном направлении. Они являются «топливом» которое заставляет цену двигаться. Их активность и предпочтения можно оценить по частоте и объему сделок, переставлению «бидов» и «асков», расширению и сужению спреда. Как и для любого разработчика торгового алгоритма, маркетмейкеру важно, чтобы его суть оставалась недоступна широкому кругу трейдеров. Однако отдельные моменты можно разглядеть в стакане.
Чтобы избавиться от путаницы, я расскажу о Market depth, как о Стакане цен и о том же сочетании слов, но уже в значении глубины рынка. Именно за вот этими ребятами нам и необходимо следить. Их можно найти по большой проторговке на определенном участке цены.